Трендовый индикатор Ишимоку Кинко Хайо.

Заметки о Форекс Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений

Трендовый индикатор Ишимоку Кинко Хайо.

Трендовый индикатор Ишимоку

Японский аналитик Хосода, печатающийся под псевдонимом Санждин Ишимоку, решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты.


Основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но уверенный профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать играть по тренду.


Когда же график находится в рейндже (а тем паче во флете) Хосода предлагал использовать простейшую тактику игры, сверху - вниз, снизу-вверх, ставя стоплоссы за границами облака.


После опубликования работ Хосоды (где-то лет 15 назад) ИИ прочно вошел в арсенал многих аналитиков рынка. Наилучшее применение дает этот индикатор, когда он не противоречит свечному анализу, что замечал в своих работах и сам Хосода.


ИИ - трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него. Во флете работает не так хорошо, как в тренде (то есть работать, то он работает, но ничуть не лучше, чем любой другой осцилятор, типа Price osc). Позволяет определить в каком состоянии находится валюта, рейндж или тренд и куда идет движение.


При создании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот экзотический вид индикатора.


Описание индикатора Ишимоку.

Индикатор состоит из пяти линий.
ТЕНКАН СЕН (красная) - короткая линия тренда по 9 периодам (показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два). 9 - цифра, подобранная экспериментальным путем. Показывает направление тренда. Если она параллельна земле - флэт.


Если таковое случается, то сигналы индикатора на вход в рынок имеют меньшую вероятность. Если эта линия идет вверх - это ир-тренд, если вниз - down-тренд.


КИНДЖУН-СЕН (синяя) - длинная линия тренда по 26 периодам (показывает среднее значение цены за второй промежуток времени). Используется в сочетании с ТЕНКАН-СЕН. При пересечении этих двух линий можно открывать позицию вниз или вверх (По направлению движения ТЕНКАН- СЕН). Это самый слабый сигнал (Если покупка- это "золотой крест", а продажа - "мертвый").


Особенно аккуратно надо относиться к нему, если цены находятся в облаке. Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся возле нижней границы облака и вниз - если у верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль.


СЕНКОУ СПЕН А, 26 периодов (показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала).


СЕНКОУ СПЕН В,52 периода (показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала) - линии определяющие границы облака и его размеры. Это линии саппортов или резистантов (ближайший и дальнейший, каждая из этих линий сдвинута относительно графика вперед, благодаря чему мы видим цели стремлений рынка либо где окажется саппорт или резистант в будущем). 52- количество недель в году.


Если сенкоу-спен В находится ниже графика - рынок играет наверх, если выше - вниз. Это линия стопов. Пересечение графиком линии СЕНКОУ-СПЕН В является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности, если цены вышли из облака).
Если при этом линия оказывается сверху - встаем вниз, если снизу - наверх.


Если цены находятся в облаке - это показывает, что рынок пока в рейндже. При этом, если тенкан-сен идет наверх, то цены движутся к верхней границе рейнджа, если вниз - то к нижней, а если параллельно земле- то находятся в состоянии равновесия).


Если линии тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен В стали параллельны друг другу, и мы видим на графике явный тренд, то при откате до ближайшей линии - можно открывать позицию по тренду. При этом важно, чтобы линии шли так: тенкан-киджун, сенкоу-спен В - это при uр-тренде или сенкоу-спен В, киджун-сен, тенкан-сен при down - тренде.


ЧИКОУ СПЕН (зеленая)- осаженная линия графика - сдвинутая на 25 периодов (показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала). Если эта линия пересекает график снизу вверх - встаем на покупку, если сверху - вниз - на продажу. (Второй по силе сигнал для входа). Фактически это линия графика цен, сдвинутая на 25 периодов. (26- половина недель в году. Это же количество часов в сутках -1. Вот почему этот индикатор хорошо работает с этим числом как на дневных и недельных графиках, так и на часовых, правда, на дневных и недельных вероятность правильного сигнала выше примерно процентов на пять).


Хосода небезосновательно считал, что если при этом линия тенкан-сен будет параллельна земле, то движение, возможно, будет не очень большим и "взять" его будет тяжело. Когда следует считать, что линия пересекает график?


Должно быть, пересечение на линейном графике, а на свечном должна пересечь свечу целиком, а не ножку свечи. (Тело свечи должно закрыться за линией). Кроме того, должен быть достаточен угол наклона (не менее 30 градусов). Хосода дал ответ на вопрос: Можно ли использовать этот индикатор во флете?


Можно, но крайне аккуратно. Как уже отмечалось выше, основное значение здесь приобретает линия тенкан-сен. При ее развороте (и желательно пересечении с кинджун-сен) можно вставать на покупку или продажу. Это происходит в ситуации, когда цены находятся внутри облака.


Хосода считал, что входить надо по сигналу, подаваемому линией чикоу-спен, ставя стоп-лосс за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы играем внутри облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз - то за верхней.


Тейк-профитом при игре внутри облака является другая граница облака с учетом фильтра (где-то 10-20 процентов от величины облака), а вне границы облака - получение любого обратного сигнала, то есть, например, встали при пересечении графиком линии сеноку-спен в вниз. Стоим до тех пор, пока, например линия чикоу-спен не пересечет график наверх.


Теоретически сигналом выхода являются разворот ТЕНКАН-СЕН, обратное пересечение графика линией ЧИКОУ-СПЕН, обратное пересечение графиком какой- либо лини облака цен.
Наиболее сильным является сигнал на недельных графиках. Затем - на дневных, затем на часовых графиках.


Не рекомендуется вставать против фундаментального анализа, который легко может поломать технику. То есть, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости - вставать не надо. Мы, конечно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают. Итак, резюме:
имеем четыре сигнала - золотой крест (под облаком), он же мертвый (над облаком), (самый ранний и слабый сигнал);
при тренде - откат до линии кинджун (не то, ни се);
пересечение чикоу-спен с графиком или как противоположный вариант - толчок от цены (хороший сигнал);
выход из облака (самый сильный сигнал).
Плюс какие-то "неопределенности" внутри облака - движения от края до края (самый слабый сигнал).


Работа индикатора Ишимоку.

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка.


Можно еще сказать - консенсус масс по поводу стоимости за определенный период. Последнее определение совпадает с трактовкой движущейся средней у Элдера, но линия Ишимоку строится другим методом и не тяготеет к ценам закрытия.


Любая линия Ишимоку МОМЕНТАЛЬНО реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Никакого запаздывания нет. Это удобно использовать как трендовый сигнал. Таким свойством обладает другой мало распространенный индикатор - АРУН. Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень любимого волновиками 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.


Если присмотреться к линии Чинкоу Спан, то мы опознаем своего старого знакомого - моментум. Цена сравнивается с самой собой некий временной интервал тому назад. Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области поддержки и сопротивления и осциллятор.


Сложная торговая система, сочетающая различные подходы. Шедевр, подобного которому мы не знаем!


Размерноси.
Нужно задавать значения линий (последовательно) - 9, 26, 52, 26. Оговаривается, что эти размерности - наилучшие на рынке индекса Никкей - фондового рынка Японии.
Порассуждаем. Акции покупают надолго. В этом смысле лучший график - недельный. Тогда размерность самой долгой линии - год. Логично, ибо некая цикличность активности любого рынка присутствует у любого спекулятивного инструмента, а больше чем на год вперед загадывать спекулянту, наверное, не стоит - слишком легко потерять контакт с реальностью.


Размерность встроенного моментума - 26, что равно половине базового рыночного цикла. Элдер всячески советует так и подстраивать осцилляторы - под половину цикла и приятно, что другой умный человек - Ишимоку с ним согласен. По нашим наблюдениям индекс Доу-Джонса ходит по Ишимоку даже лучше чем родные индикатору японские акции.


Если график не недельный, а например, пятиминутный, то такие размерности будут лишены, так сказать, физического смысла и индикатор работать будет плохо. Нужны свои размерности, ориентированные на другие циклы рыночной активности. Таким образом, на графиках разных временных интервалов, нужно задавать разные размерности индикатора.


Как пользоваться индикатором Ишимоку.

Сигналы входа:

  1. когда линия чикоу-спен (это сам график, сдвинутый назад на 25(26) периодов) пересекает график. При этом линия должна пересечь график сверху-вниз и снизу-вверх, но не слева направо (то есть должен быть достаточный угол наклона - идеал - 45 градусов и выше). Должен быть пересечен как график свечей, так и линейный график;

  2. пересечение линий тенкан-сен и киджун-сен (это короткая и средняя линия тренда - у Хосоды 9 и 26) При этом, если линии образуют "золотой крест" (то есть короткая пересекает длинную снизу - наверх)- значит входим наверх, а если "мертвый крест" - то входим вниз (когда короткая пересекает длинную сверху-вниз);

  3. когда все три линии: тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен "В" выстроились одна под другой (9,26,52), то, дождавшись отката до 9-ки - встаем по направлению движения оной. (Если ее пройдут цены, то можно встать от 26-ой - эти линии в данной ситуации будут линиями сопротивления или поддержки еще до того, как цена достигнет облака цен);

  4. при пересечении графиком (свеча должна закрыться за линией) сенкоу-спен "В" можно вставать по направлению движения цен. При этом линия тенкан-сен не должна быть параллельна земле - это означает, что движение не будет сильным (вообще, если 9-ка параллельна земле - это указывает на то, что сейчас у нас, скорее всего рейндж, а то и флэт - и играть по данному индикатору большого смысла не имеет);

  5. если цены находятся внутри облака цен и 9-ка параллельна земле - то мы уж точно находимся в состоянии рейндж. Здесь Хосода рекомендует использовать иные методы (например, Price osc), но можно использовать и его систему игры, играя от нижней границы облака к верхней, если только облако имеет достаточную протяженность. (Хосода писал, что не менее 2-кратного значения волатильности - ее надо для целей работы на Форексе посчитать в пипсах по любому индикатору волатильности), руководствуясь направлением 9-ки.


Итак, мы имеем сигналы входов. Где же наш эвентуальный тейк-профит и стоп-лосс? Если мы открываем позицию по направлению к облаку, то наши тейк-профиты - это линии сенкоу-спен А и В - это суть линии поддержки или сопротивления (полусумма 9 и 26, сдвинутая на 26 - это А и 52, посчитанная аналогично 9 и 26 (то бишь хай из хай и лоу из лоу деленная на 2 и сдвинутая на 26) - это В.


При этом стоп - лосс можно ставить там, где Вы посчитаете нужным (Хосода рекомендовал, например, ставить стоп-лосс по параболику либо за линией тренда). Если Вы встаете по направлению от облака, то Ваш стоп-лосс зависит от того, как расположено облако и киджун-сен.


Формально первый стоп-лосс - за ней, второй - за ближайшей линией облака, третий - за дальнейшей. Чем дальше стоп-лосс, тем менее вероятно его получить, но тем он дороже. Ваш тейк-профит в этом случае может быть рассчитан двояко: либо Вы выходите, когда произойдет разворот 9-ки (либо иной сигнал на обратный вход) либо (как считал Хосода) когда цена достигнет соответствующего уровня, запланированного Вами.


Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории (японец - он многое знал о свечах). Поэтому (это особо было выделено в тексте) - нельзя открывать позицию, если имеются свечные противопоказания, если свечи например, указывают на окончание движения, а есть сигнал на продолжение либо наоборот. Хосода писал, что сигнал-то сработает, но движение цены тогда будет крайне небольшим. И не факт, что Вы успеете зафиксировать прибыль.


Как показывает мой опыт, если соблюдать вышеуказанные Хосодой принципы (включая отсутстствие свечного противопоказания) Вы будете иметь статистику входов примерно 4 к 1 в плюс. Вас, конечно, интересует частота входов? Примерно 1 раз в 2 недели при игре на Daily. Не забывайте, что огромным достоинством данного индикатора, если конечно Вы используете временной факторщик, является возможность посмотреть, где будут проходить целевые ориентиры (либо линии поддержки-сопротивления) в течение ближайшего времени (26 периодов).


Это позволит Вам не открывать те позиции, где в ближайшее время на Вашем пути встанет облако цен, образующее сопротивление, если до него совсем немного осталось.


Еще один вопрос, на котором мало кто останавливается - это смена цвета облака цен. Это когда линии облака меняются местами. Как Вы понимаете - это предупреждение о том, что в течение 26 ближайших периодов тренд может поменять направление. (Ведь, если Вы помните, это сдвинутые вперед линии (полусумма 9 и 26 - средняя линия тренда и 52 - длинная линия) и Вы видите их пересечение в тот момент, когда их значения впереди графика на 26 периодов).


Тогда, если (как показывает мой опыт) в пределах периода с 20 по 29 появился свечной сигнал. Можно открывать позицию в направлении сигнала пересечения линий облака, то же самое - "золотой крест" - наверх, "мертвый крест" - вниз. Почему "золотой" и "мертвый"? - знакомые японские трейдеры говорили, что те, кто покупает на "золотом кресте" - обогащаются, а те, кто покупает после "мертвого креста" - превращаются в покойников, получая инфаркт, проиграв деньги.


Полезные заметки:

  1. Полосы Боллинджера Bollinger Bands.

    Полосы Боллинджера Bollinger Bands. Полосы Боллинджера Bollinger Bands (ВВ) - это канал с шириной пропорциональной стандартному среднеквадратическому отклонению цен. Рассчитывается n-периодная ЕМА. Вычитая из цен закрытия каждого дня соответствующее значение ЕМА, получаем отклонения от средней каждого дня.

  2. Технический индикатор RSI.

    Технический индикатор RSI. Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strenght Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-и - периодный вариант.

  3. Индикатор параболическая система Parabolic SAR.

    Индикатор параболическая система Parabolic SAR. Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены.

Поделиться заметкой:

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.



сентябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30