Технический индикатор Moving Average.
Технический индикатор скользящее среднее (Moving Average) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете индикатора Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период.
По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное.
Индикатор Moving Average (MA)можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.
Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес.
Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены. Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены.
Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже. Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине.
Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.
Скользящие средние могут применяться также и к индикаторам. При этом, интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average - значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.
Moving Average - настройка.
Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее.
Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
Где:
SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.
Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее.
Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.
Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:
ЕМА = (CLOSE (i) * Р) + (EMA (i - 1) * (100 - Р))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
ЕМА (i -1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
Р — доля использования значения цен.
Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее.
Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N) SMMA1 = SUM1 /N
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
Где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i -1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.
Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.
Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент по формуле:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.
Как недостаток можно отметить систематическое запаздывание сигнала. Достоинство - легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную с длинным периодом.
Скользящие средние используются только на трендовых рынках. В условиях бокового тренда ценность сигналов подаваемых ими низкая из-за сильного запаздывания.
Рекомендуемые порядки средней:
недельный: 8, 13,21
дневной: 8, 13,21,55, 89
4-х часовой: 8, 34, 55, 89, 144
часовой: 5, 13,21,34,55, 89, 144
менее 15 минут: 34, 55, 144
Индикатор MA хорошо показывает направление тренда, соответственно, лучше использовать его для выявления направления тренда.
Полезные заметки:
-
Трендовый индикатор Ишимоку Кинко Хайо.
Японский аналитик Хосода, печатающийся под псевдонимом Санждин Ишимоку, решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? -
Полосы Боллинджера Bollinger Bands.
Полосы Боллинджера Bollinger Bands (ВВ) - это канал с шириной пропорциональной стандартному среднеквадратическому отклонению цен. Рассчитывается n-периодная ЕМА. Вычитая из цен закрытия каждого дня соответствующее значение ЕМА, получаем отклонения от средней каждого дня. -
Технический индикатор RSI.
Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strenght Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-и - периодный вариант.