Заметки о Форекс, первая страница.

Технический Индикатор Лучи Элдера (Elder-Rays) - это объединение свойств отслеживающих тренд индикаторов и осцилляторов. Они используют в качестве отслеживающего индикатора экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА, наилучший период 13). Осцилляторы отражают мощность быков и медведей. Чтобы построить Лучи Элдера, используют три диаграммы: на одной строят график цен и ЕМА, на 2-х других - Осциллятор Силы Быков (Bulls Power) и Осциллятор Силы Медведей (Bears Power). Лучи Элдера используются как отдельно, так и совместно с другими методами. Если ими пользоваться отдельно, то следует учитывать, что наклон ЕМА определяет направление тренда, и открывать позиции надо в его направлении.

Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15-30% от всего времени рынок образует какие-то тенденции и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, почти все свои прибыли извлекают из трендовых движений. Мой дед часто повторил: «Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время». Мы называем торговлю по тренду «рынок слепой курицы». Хотя нам понадобились годы, мы все-таки разработали индикатор, который всегда позволяет нам «держать порох сухим» до тех пор, пока мы не окажемся в «рынке слепой курицы».

Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strenght Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем. При анализе Money Flow Index следует учитывать следующее. Расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен. Значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.

Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strenght Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-и - периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 - периодные индикаторы. Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strenght Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, a RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен.

Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» — выше. Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.

Технический индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка.

Индикатор Average Directional Movement Indicator (ADX) разработан Уилдером и выполняет две роли: идентифицирует долговременную тенденцию рынка; показывает степень направленности конкретного рынка. На этом индикаторе три линии: +DI, -DI, ADX. Линии +DI и -DI - индикаторы направленности. +DI - измеряет силу позитивного движения, восходящие; -DI - измеряет силу негативного движения, нисходящие. ADX - на основе +DI и -DI рассчитывается DX - индекс направленного движения, а так как он очень волатильный то по нему производят сглаживание по тому же количеству дней, что и +DI и -DI.

Японский аналитик Хосода, печатающийся под псевдонимом Санждин Ишимоку, решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты. Основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но уверенный профит.

Технический индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик. Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора. Билл Вильяме придает большое значение изменениям индикатора и объема. Индикатор Market Facilitation Index вырос и объем вырос — это свидетельствует о том, что: а) все большее количество игроков входит в рынок (растет объем); б) вновь прибывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара, т.е., движение началось и набирает скорость.

Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации, направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.