Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены.

На «бычьем тренде» индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» — выше. Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании, переходе в коррекцию или флэт тренда, либо об его развороте.

Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа.

Если открыта длинная позиция, т.е. цена выше линии Parabolic SAR, то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.

Parabolic SAR стратегия.

• Открываем позицию тогда, когда пораболика меняет свое направление, и устанавливаем защитную приостановку на уровне текущей параболики. При следующем изменении индикатора приостановку нужно переместить на новый уровень прараболики. Закрываем позицию когда параболика снова поменяет направление.


• Можно использовать индикатор только для выставления защитных приостановок.


• Индикатор работает только на сильно выраженной тенденции.

Индикатор "Parabolic SAR" разработан Дж. Уайлдером в 1976 г. для анализа трендовых рынков. Общий принцип этого индикатора следующий. Когда график цены пересекается с линией Parabolic, то происходит разворот последней в прямо противоположном предыдущему направлению сторону. Отправной точкой для этого будет использована максимальная или минимальная цена за предыдущий этому развороту период.

Каждая точка индикатора рассчитывается по формуле:

Фактор ускорения удваивается на каждом баре, если зафиксировано изменение цены, рост на "бычьем" или снижение на "медвежьем" тренде, по сравнению с предыдущим. Таким образом, индикатор неуклонно приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее цена растет или падает. В момент пересечения цены и Parabolic происходит переворот индикатора в противоположную сторону.

Это сигнал либо об окончании тренда, либо о его развороте. На "бычьем" тренде Parabolic располагается ниже цен, на "медвежьем" - выше. Наилучшее применение Parabolic - активный риск-менеджмент, использование его значений в качестве "скользящего стопа" - Parabolic дает сигналы, очень хорошо отслеживая трендовые участки. Как любой трендовый индикатор, Parabolic дает массу ложных сигналов на флэте.

Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены. Технический Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EМА) с периодами в 12 и 26.

Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора. MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

MACD - самый распространенный индикатор, который построен на разнице средних. Он был составлен Джеральдом Эппелем как разность двух экспоненциально сглаженных средних (ЕМА).Эти кривые колеблются вокруг нулевого значения. При анализе MACD применяются стандартные методы исследования осцилляторов. Пересечение является сигналом на покупку или продажу. Индикатор хорошо отражает картину дивергенции.

Стратегия MACD.

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности/перепроданности.

Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленноети/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Расхождения.

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет.

Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности. Дивергенция - ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью. Примеры дивергенции приведены далее.

MACD состоит из двух линий и вычисляются каждая по своей формуле.

Варианты работы:

Пересечение MACDfast и MACDsjgnai. Divergence - это расхождение линий соединяющих локальные точки на графике и соответствующие локальные точки на индикаторе.

Описание MACD.

1. Пересечение MACDfast и MACDsjgnai используются в боковом тренде.


2. Divergence используется для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиций.


3. Пересечение 0 линии применяют в трендовом рынке, но использовать только сигналы, совпадающие с направлением тенденции.


4. Можно применять тех. анализ индикатора, как подтверждения графика, так и для открытия позиций.
   Рекомендуемый период - по умолчанию.


5. Наилучшие результаты MACD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Периоды менее часа дают много ложных сигналов.

Сигналы МАСD-гистограммы:

• Значения, следующие за максимумом или минимумом MACD-слишком ранний сигнал, сигнал-предупреждение. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов.


• Пересечение MACD с заданной границей - самое время принимать решение.


• Пересечение MACD с серединой ("0" на оси времени) - можно опоздать. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов.


• Если цена остается на месте, a MACD отходит к середине, то с очень большой вероятностью продолжится действовавший до этого тренд.

МАСD работает по-разному на каждой валюте, чтобы выяснить как, необходимо провести анализ, протестировать.

Технический индикатор скользящее среднее (Moving Average) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете индикатора Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период.

По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное.

Индикатор Moving Average (MA)можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес.

Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены. Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены.

Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже. Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине.

Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие средние могут применяться также и к индикаторам. При этом, интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average - значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Moving Average - настройка.

Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее.

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее.

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее.

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N) SMMA1 = SUM1 /N

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент по формуле:

Как недостаток можно отметить систематическое запаздывание сигнала. Достоинство - легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную с длинным периодом.

Скользящие средние используются только на трендовых рынках. В условиях бокового тренда ценность сигналов подаваемых ими низкая из-за сильного запаздывания.

Рекомендуемые порядки средней:

недельный:  8, 13,21 

дневной:  8, 13,21,55, 89 

4-х часовой: 8, 34, 55, 89, 144 

часовой:  5, 13,21,34,55, 89, 144 

менее 15 минут: 34, 55, 144 

Индикатор MA хорошо показывает направление тренда, соответственно, лучше использовать его для выявления направления тренда.

Полосы Боллинджера Bollinger Bands (ВВ) - это канал с шириной пропорциональной стандартному среднеквадратическому отклонению цен.

1. Рассчитывается n-периодная ЕМА.


2. Вычитая из цен закрытия каждого дня соответствующее значение ЕМА, получаем отклонения от средней каждого дня.


3. Рассчитывается сумма квадратов этих отклонений.


4. Делим полученную сумму на п- количество дней, по которым рассчитывается ЕМА.


5. Вычисляем, квадратный корень и получаем среднее квадратичное отклонение.

Bollinger Bands расширяется при нестабильности рынка и сужается, когда цены становятся более устойчивыми.

• После сужения полосы следует ожидать резкие изменения цен.


• Выход цены за границу полосы показывает, что цены следуют тренду.


• Вершины и впадины, образовавшиеся вне полосы, за которыми следует возвращение цен в область полосы, являются признаками разворота рынка.


• График цены, начавшись в одной полосе, имеет тенденцию повториться на противоположной полосе. Это свойство полос помогает при оценке уровней, к которым стремятся цены.

Этот индикатор характеризует резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом здесь имеется в виду скользящая средняя. Линии Боллинджера строятся как полоса вокруг средней. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. Линии Боллинджера рассчитываются как сумма или разность скользящей средней с определенным числом стандартных отклонений.

Основная идея индикатора состоит в том, что 5% цен должно находиться за пределами линий индикатора, а 95% внутри, т.е. между линиями ВВ+ и ВВ-. Причем при бычьем тренде цена на протяжении всего тренда, за исключением коррекций, находится между верхней линией Боллинджера ВВ+ и скользящей средней аналогичного порядка. В случае медвежьего тренда цена лежит между нижней линией Боллинджера и скользящей средней.

Полосы Боллинджера схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы.

Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

Полосы Боллинджера - стратегия.

1. Резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности;
2. Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
3. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
4. Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Линии Боллинджера представляют некоторую аналогию линий сопротивления и поддержки, поэтому торговые решения принимаются аналогично: если цена поднимается выше верхней линии Боллинджера, а затем опускается, пересекая ее сверху вниз, то рекомендуется принимать решения о продаже, поскольку потенциал роста исчерпан.

Если же цена пересекла нижнюю линию Боллинджера сверху вниз, а затем пересекла ее еще раз, но уже снизу вверх, то рекомендуется принимать решения о покупке, поскольку цена оттолкнулась от своей линии поддержки в виде нижней линии Боллинджера.

Сужение канала Боллинджера может наблюдаться при успокаивающемся рынке, и при отсутствии больших колебаний цен. Если сужение линий Боллинджера происходит при небольшом бычьем или медвежьем наклоне, это подает слабый сигнал к продолжению ранеедействующего бычьего или медвежьего тренда. В случае если сужение происходит "горизонтально", то это слабый сигнал к развороту и началу нового тренда.

Тактика Полос Боллинджера.

• Полосы Боллинджера проявляют свою силу через две важные характеристики. Во-первых, они показывают основную ось диапазона тренда точно так же, как цена или скользящие средние. Во-вторых, по мере своего движения они сжимают или расширяются.
  Взаимодействие между этими двумя силами демонстрирует уникальные фигуры, когда бары проходят через их границы. Особенно хорошо с полосами работают японские свечи. Например, Doji, пробивая сжатую полосу, эффективно сигнализирют о краткосрочном развороте.


• Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движения цены.
  Эти волны предсказывают, как далеко уйдет тренд прежде, чем основная тенденция вернет цену к центральной оси. Сложные отношения развиваются между направлением ценовой полосы и ее сжатием. Например, тренд имеет тенденцию делать передышку, когда полосы сжимаются против него.
  Требуется большой опыт, чтобы предсказать окончательное воздействие полос на цену, но усилие того стоит. Больше чем любой другой инструмент, полосы Боллинджера точно определяют скрытые колебания и сигнализируют нам, открыта ли дверь к прибыли.


• Полосы могут колебаться около локальных максимумов или минимумов, а затем отступить в пропорциональном откате, чтобы начать новый импульс тренда.
  Или же они могут входить в широкий канал, блуждая назад и вперед без определенного направления. Движение часто замирает, когда цена повышается в падающей полосе или снижается в растущей. Боковые полосы могут появляться и в спокойном и в трендовом рынке.
  Цена часто не в состоянии достичь нового максимума или минимума, пока полосы не расширятся, чтобы очистить путь. Часто полосы Боллинджера предсказывают время лучше, чем цену.
  
  

• Сигнал покупки. Вершина полосы повышается к уровню дневного максимума, хотя Worldcom снижается. Это расхождение сигнализирует о возможном прорыве после того, как цена, наконец, развернется от основания полосы. Наблюдайте за наклоном полосы, когда бары подходят к важным уровням максимума или минимума. Он часто показывает время и силу, необходимую, чтобы протолкнуть цену через барьер поддержки/сопротивления.


• Полосы Боллинджера заранее предупреждают об изменении тренда.
  Резкое ценовое движение вынуждает полосы расширяться. Когда активный рынок, наконец, станет боковым, полосы медленно сжимаются к цене. Проходит время, и двери ВВ закрываются на быстром вертикальном движении. Опыт позволяет трейдеру быстро оценить требуемое время прежде, чем полосы сожмутся и соответственно отреагировать.


• Сильная покупка или продажа может далеко вытолкнуть цену из полосы.
  Высокий бар может в чрезвычайных условиях даже нарисоваться полностью за барьером. Общая тактика предполагает, что за такими сильными нарушениями полосы часто следуют резкие развороты. Но торгующий против этих событий рискует, так как рынок может нарисовать короткую серию этих изменчивых баров прежде, чем произойдет разворот.


• Уменьшите риск, перейдя в меньший временной масштаб и ожидая там разворот перед входом в позицию против тренда.
  Вероятность также улучшится, если бары сочетаются с другими формами поддержки/сопротивления, что позволит перепроверить уровень входа. Когда цена откатывается в пределах полос, основной тренд может быстро возобновиться, если откат не показывает другие сигналы разворота.
  Ищите завесу темных облаков или подобную свечную фигуру, которая заполняет любой разрыв, созданный баром вне полосы. Такой комплекс может дать хорошую прибыль, если управляется должным образом.


• Стройте стратегии, которые входят в позиции против тренда на одной полосе и выходят на другой. Такие установки сталкиваются с гораздо меньшим количеством проколов, чем входы на прорывах полосы. Имейте в виду, что центр полосы представляет собой естественное препятствие для прибыли, которое требует отдельного рассмотрения при вычислении профита-лосса.
  Удостоверьтесь, что безопасный выход около этой центральной точки дает достаточную прибыль для сделки.


• Множественная поддержка-сопротивление. Широкий диапазон дает выгодные условия колебания для KLA-TENCOR. Здесь 13-ти периодная полоса Боллинджера объединяется с простыми горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления, чтобы раскрыть естественные разворотные зоны на экстремумах полосы.
  Войдите в позицию против тренда, когда последний бар нарисовал свечной разворот за пределами полосы. Ждите прорыва центральной полосы, если не возникает никаких ясных сигналов. Выходите, если цена не расширяется быстро в другом направлении или если сигнал терпит неудачу. Внимательно наблюдайте за уровнями поддержки/сопротивления.


• Используйте полосы Боллинджера в разных временных масштабах, чтобы избежать дорогих ошибок относительности тренда. Смотрите на один и тот же рынок через 3 различных временных масштаба. Это соответствует одному выше и одному ниже графика, на котором вы торгуете.
  Каждое регулирование даст вам различный диапазон пределов полосы и относительного местоположения цены в пределах индикаторов. Рассчитывайте профит-лосс на основном масштабе, но следите за всеми подходами к уровням поддержки/сопротивления и на других масштабах.


• Имейте в виду, что все полосы динамически изменяются в ответ на цену.
  Это значит, что цель цены перемещается с каждым баром. Опыт работы с этим мощным индикатором помогает трейдеру ожидать, как она будет двигаться. Чем дольше цена идет боком, тем более плотно сжимаются полосы. Изменение тренда начинается с разворота полосы, ближайшей к предшествующему ценовому тренду.
  Например, когда рисуется аптренд вдоль верхней полосы, ждите, что эта сторона индикатора развернется раньше другой, когда цена перейдет в канал или нисходящий тренд.


• Комбинируйте изучение полос Боллинджера с индикаторами на основе импульса. Это помогает фильтровать направленное движение от боковых рынков и улучшает выбор времени торговли. Добавьте к цене ленты МА и нарисуйте MACD- гистограмму.
  Цена часто остается в пределах сжатых полос на ранних стадиях новых движений. Как эти индикаторы покажут растущий импульс, переместите внимание к естественным уровням прорыва полосы и ищите точку входа в пределах сужающихся баров.

Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются и лишь в течение небольшого времени (15-30 процентов) наблюдаются трендовые изменения. Наиболее благоприятны для получения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом.

Фракталы - это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактал вверх - это серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним, находятся по два бара с более низкими максимумом.

Противоположная конфигурация серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним, находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх и вниз.

Сигналы технического индикатора Fractals необходимо отфильтровать с помощью технического индикатора Аллигатор. Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора.

После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не возникает более свежии сигнал фрактала.

Японский аналитик Хосода, печатающийся под псевдонимом Санждин Ишимоку, решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты.

Основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но уверенный профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать играть по тренду.

Когда же график находится в рейндже (а тем паче во флете) Хосода предлагал использовать простейшую тактику игры, сверху - вниз, снизу-вверх, ставя стоплоссы за границами облака.

После опубликования работ Хосоды (где-то лет 15 назад) ИИ прочно вошел в арсенал многих аналитиков рынка. Наилучшее применение дает этот индикатор, когда он не противоречит свечному анализу, что замечал в своих работах и сам Хосода.

ИИ - трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него. Во флете работает не так хорошо, как в тренде (то есть работать, то он работает, но ничуть не лучше, чем любой другой осцилятор, типа Price osc). Позволяет определить в каком состоянии находится валюта, рейндж или тренд и куда идет движение.

При создании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот экзотический вид индикатора.

Описание индикатора Ишимоку.

Индикатор состоит из пяти линий.
ТЕНКАН СЕН (красная) - короткая линия тренда по 9 периодам (показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два). 9 - цифра, подобранная экспериментальным путем. Показывает направление тренда. Если она параллельна земле - флэт.

Если таковое случается, то сигналы индикатора на вход в рынок имеют меньшую вероятность. Если эта линия идет вверх - это ир-тренд, если вниз - down-тренд.

КИНДЖУН-СЕН (синяя) - длинная линия тренда по 26 периодам (показывает среднее значение цены за второй промежуток времени). Используется в сочетании с ТЕНКАН-СЕН. При пересечении этих двух линий можно открывать позицию вниз или вверх (По направлению движения ТЕНКАН- СЕН). Это самый слабый сигнал (Если покупка- это "золотой крест", а продажа - "мертвый").

Особенно аккуратно надо относиться к нему, если цены находятся в облаке. Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся возле нижней границы облака и вниз - если у верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль.

СЕНКОУ СПЕН А, 26 периодов (показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала).

СЕНКОУ СПЕН В,52 периода (показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала) - линии определяющие границы облака и его размеры. Это линии саппортов или резистантов (ближайший и дальнейший, каждая из этих линий сдвинута относительно графика вперед, благодаря чему мы видим цели стремлений рынка либо где окажется саппорт или резистант в будущем). 52- количество недель в году.

Если сенкоу-спен В находится ниже графика - рынок играет наверх, если выше - вниз. Это линия стопов. Пересечение графиком линии СЕНКОУ-СПЕН В является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности, если цены вышли из облака).
Если при этом линия оказывается сверху - встаем вниз, если снизу - наверх.

Если цены находятся в облаке - это показывает, что рынок пока в рейндже. При этом, если тенкан-сен идет наверх, то цены движутся к верхней границе рейнджа, если вниз - то к нижней, а если параллельно земле- то находятся в состоянии равновесия).

Если линии тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен В стали параллельны друг другу, и мы видим на графике явный тренд, то при откате до ближайшей линии - можно открывать позицию по тренду. При этом важно, чтобы линии шли так: тенкан-киджун, сенкоу-спен В - это при uр-тренде или сенкоу-спен В, киджун-сен, тенкан-сен при down - тренде.

ЧИКОУ СПЕН (зеленая)- осаженная линия графика - сдвинутая на 25 периодов (показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала). Если эта линия пересекает график снизу вверх - встаем на покупку, если сверху - вниз - на продажу. (Второй по силе сигнал для входа). Фактически это линия графика цен, сдвинутая на 25 периодов. (26- половина недель в году. Это же количество часов в сутках -1. Вот почему этот индикатор хорошо работает с этим числом как на дневных и недельных графиках, так и на часовых, правда, на дневных и недельных вероятность правильного сигнала выше примерно процентов на пять).

Хосода небезосновательно считал, что если при этом линия тенкан-сен будет параллельна земле, то движение, возможно, будет не очень большим и "взять" его будет тяжело. Когда следует считать, что линия пересекает график?

Должно быть, пересечение на линейном графике, а на свечном должна пересечь свечу целиком, а не ножку свечи. (Тело свечи должно закрыться за линией). Кроме того, должен быть достаточен угол наклона (не менее 30 градусов). Хосода дал ответ на вопрос: Можно ли использовать этот индикатор во флете?

Можно, но крайне аккуратно. Как уже отмечалось выше, основное значение здесь приобретает линия тенкан-сен. При ее развороте (и желательно пересечении с кинджун-сен) можно вставать на покупку или продажу. Это происходит в ситуации, когда цены находятся внутри облака.

Хосода считал, что входить надо по сигналу, подаваемому линией чикоу-спен, ставя стоп-лосс за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы играем внутри облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз - то за верхней.

Тейк-профитом при игре внутри облака является другая граница облака с учетом фильтра (где-то 10-20 процентов от величины облака), а вне границы облака - получение любого обратного сигнала, то есть, например, встали при пересечении графиком линии сеноку-спен в вниз. Стоим до тех пор, пока, например линия чикоу-спен не пересечет график наверх.

Теоретически сигналом выхода являются разворот ТЕНКАН-СЕН, обратное пересечение графика линией ЧИКОУ-СПЕН, обратное пересечение графиком какой- либо лини облака цен.
Наиболее сильным является сигнал на недельных графиках. Затем - на дневных, затем на часовых графиках.

Не рекомендуется вставать против фундаментального анализа, который легко может поломать технику. То есть, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости - вставать не надо. Мы, конечно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают. Итак, резюме:
имеем четыре сигнала - золотой крест (под облаком), он же мертвый (над облаком), (самый ранний и слабый сигнал);
при тренде - откат до линии кинджун (не то, ни се);
пересечение чикоу-спен с графиком или как противоположный вариант - толчок от цены (хороший сигнал);
выход из облака (самый сильный сигнал).
Плюс какие-то "неопределенности" внутри облака - движения от края до края (самый слабый сигнал).

Работа индикатора Ишимоку.

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка.

Можно еще сказать - консенсус масс по поводу стоимости за определенный период. Последнее определение совпадает с трактовкой движущейся средней у Элдера, но линия Ишимоку строится другим методом и не тяготеет к ценам закрытия.

Любая линия Ишимоку МОМЕНТАЛЬНО реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Никакого запаздывания нет. Это удобно использовать как трендовый сигнал. Таким свойством обладает другой мало распространенный индикатор - АРУН. Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень любимого волновиками 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.

Если присмотреться к линии Чинкоу Спан, то мы опознаем своего старого знакомого - моментум. Цена сравнивается с самой собой некий временной интервал тому назад. Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области поддержки и сопротивления и осциллятор.

Сложная торговая система, сочетающая различные подходы. Шедевр, подобного которому мы не знаем!

Размерноси.
Нужно задавать значения линий (последовательно) - 9, 26, 52, 26. Оговаривается, что эти размерности - наилучшие на рынке индекса Никкей - фондового рынка Японии.
Порассуждаем. Акции покупают надолго. В этом смысле лучший график - недельный. Тогда размерность самой долгой линии - год. Логично, ибо некая цикличность активности любого рынка присутствует у любого спекулятивного инструмента, а больше чем на год вперед загадывать спекулянту, наверное, не стоит - слишком легко потерять контакт с реальностью.

Размерность встроенного моментума - 26, что равно половине базового рыночного цикла. Элдер всячески советует так и подстраивать осцилляторы - под половину цикла и приятно, что другой умный человек - Ишимоку с ним согласен. По нашим наблюдениям индекс Доу-Джонса ходит по Ишимоку даже лучше чем родные индикатору японские акции.

Если график не недельный, а например, пятиминутный, то такие размерности будут лишены, так сказать, физического смысла и индикатор работать будет плохо. Нужны свои размерности, ориентированные на другие циклы рыночной активности. Таким образом, на графиках разных временных интервалов, нужно задавать разные размерности индикатора.

Как пользоваться индикатором Ишимоку.

Сигналы входа:

1. когда линия чикоу-спен (это сам график, сдвинутый назад на 25(26) периодов) пересекает график. При этом линия должна пересечь график сверху-вниз и снизу-вверх, но не слева направо (то есть должен быть достаточный угол наклона - идеал - 45 градусов и выше). Должен быть пересечен как график свечей, так и линейный график;


2. пересечение линий тенкан-сен и киджун-сен (это короткая и средняя линия тренда - у Хосоды 9 и 26) При этом, если линии образуют "золотой крест" (то есть короткая пересекает длинную снизу - наверх)- значит входим наверх, а если "мертвый крест" - то входим вниз (когда короткая пересекает длинную сверху-вниз);


3. когда все три линии: тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен "В" выстроились одна под другой (9,26,52), то, дождавшись отката до 9-ки - встаем по направлению движения оной. (Если ее пройдут цены, то можно встать от 26-ой - эти линии в данной ситуации будут линиями сопротивления или поддержки еще до того, как цена достигнет облака цен);


4. при пересечении графиком (свеча должна закрыться за линией) сенкоу-спен "В" можно вставать по направлению движения цен. При этом линия тенкан-сен не должна быть параллельна земле - это означает, что движение не будет сильным (вообще, если 9-ка параллельна земле - это указывает на то, что сейчас у нас, скорее всего рейндж, а то и флэт - и играть по данному индикатору большого смысла не имеет);


5. если цены находятся внутри облака цен и 9-ка параллельна земле - то мы уж точно находимся в состоянии рейндж. Здесь Хосода рекомендует использовать иные методы (например, Price osc), но можно использовать и его систему игры, играя от нижней границы облака к верхней, если только облако имеет достаточную протяженность. (Хосода писал, что не менее 2-кратного значения волатильности - ее надо для целей работы на Форексе посчитать в пипсах по любому индикатору волатильности), руководствуясь направлением 9-ки.

Итак, мы имеем сигналы входов. Где же наш эвентуальный тейк-профит и стоп-лосс? Если мы открываем позицию по направлению к облаку, то наши тейк-профиты - это линии сенкоу-спен А и В - это суть линии поддержки или сопротивления (полусумма 9 и 26, сдвинутая на 26 - это А и 52, посчитанная аналогично 9 и 26 (то бишь хай из хай и лоу из лоу деленная на 2 и сдвинутая на 26) - это В.

При этом стоп - лосс можно ставить там, где Вы посчитаете нужным (Хосода рекомендовал, например, ставить стоп-лосс по параболику либо за линией тренда). Если Вы встаете по направлению от облака, то Ваш стоп-лосс зависит от того, как расположено облако и киджун-сен.

Формально первый стоп-лосс - за ней, второй - за ближайшей линией облака, третий - за дальнейшей. Чем дальше стоп-лосс, тем менее вероятно его получить, но тем он дороже. Ваш тейк-профит в этом случае может быть рассчитан двояко: либо Вы выходите, когда произойдет разворот 9-ки (либо иной сигнал на обратный вход) либо (как считал Хосода) когда цена достигнет соответствующего уровня, запланированного Вами.

Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории (японец - он многое знал о свечах). Поэтому (это особо было выделено в тексте) - нельзя открывать позицию, если имеются свечные противопоказания, если свечи например, указывают на окончание движения, а есть сигнал на продолжение либо наоборот. Хосода писал, что сигнал-то сработает, но движение цены тогда будет крайне небольшим. И не факт, что Вы успеете зафиксировать прибыль.

Как показывает мой опыт, если соблюдать вышеуказанные Хосодой принципы (включая отсутстствие свечного противопоказания) Вы будете иметь статистику входов примерно 4 к 1 в плюс. Вас, конечно, интересует частота входов? Примерно 1 раз в 2 недели при игре на Daily. Не забывайте, что огромным достоинством данного индикатора, если конечно Вы используете временной факторщик, является возможность посмотреть, где будут проходить целевые ориентиры (либо линии поддержки-сопротивления) в течение ближайшего времени (26 периодов).

Это позволит Вам не открывать те позиции, где в ближайшее время на Вашем пути встанет облако цен, образующее сопротивление, если до него совсем немного осталось.

Еще один вопрос, на котором мало кто останавливается - это смена цвета облака цен. Это когда линии облака меняются местами. Как Вы понимаете - это предупреждение о том, что в течение 26 ближайших периодов тренд может поменять направление. (Ведь, если Вы помните, это сдвинутые вперед линии (полусумма 9 и 26 - средняя линия тренда и 52 - длинная линия) и Вы видите их пересечение в тот момент, когда их значения впереди графика на 26 периодов).

Тогда, если (как показывает мой опыт) в пределах периода с 20 по 29 появился свечной сигнал. Можно открывать позицию в направлении сигнала пересечения линий облака, то же самое - "золотой крест" - наверх, "мертвый крест" - вниз. Почему "золотой" и "мертвый"? - знакомые японские трейдеры говорили, что те, кто покупает на "золотом кресте" - обогащаются, а те, кто покупает после "мертвого креста" - превращаются в покойников, получая инфаркт, проиграв деньги.

Прибыльная торговая стратегия "Метод Пуриа" позволит получать прибыли от 50-ти пунктов в один торговый день. Эту стратегию можно смело назвать одной из прибыльных стратегией на рынке Форекс.

Стратегия "Метод Пуриа" является мультивалютной, кроме этого для каждой валютной пары используется разные тайм-фреймы. Вариант тэйк профит не очень большой, однако лучше получать каждый день прибыль, и не малую. По сути, хотя эта стратегия и относиться к внутридневным, но её можно отнести и к пипсовым стратегиям.

Торговля по данной стратегии приятно вас удивит, т.к. результат торговли по стратегии "Метод Пуриа" оказывается действительно впечатляющим для такой простой системы. p>

Стратегию "Метод Пуриа" обычно используют для следующих валютных пар (тайм-фрейм; тейк-профит):

Однако, эту торговую стратегию можно попробовать протестировать и на других валютных парах.

Выберите себе валютную пару и протестируйте стратегию на демо-счете. Поняв метод работы данной стратегии можно смело применять ее на реальном счете.

Установка стратегии Метод Пуриа.

На график устанавливаем скользящие средние индикатора Moving Average и индикатор MACD:

Сигналы торговой стратегии Метод Пуриа.

Сигнал на продажу: пересечения синей скользящей с двумя красными сверху вниз и сигналом от индикатора MACD будет являться закрытие одного бара ниже уровня 0.
Сигнал на покупку: пересечении синей скользящей снизу вверх двух красных и сигнал от индикатора MACD - закрытие одного бара выше нулевого уровня.