Технический индикатор стохастический осциллятор.
Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %К. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %К. Обычно %К изображается сплошной линией, a %D - пунктирной.
Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:
- Покупайте, когда осциллятор (%К или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
- Покупайте, если линия %К поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %К опускается ниже линии %D.
- Следите за расхождениями. Например, цены образуют ряд новых максимумов, a Stochastic Oscillator не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.
Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:
- Периоды %К. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
- Периоды замедления %К. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %К. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.
- Периоды %D. Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %К.
- Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.
Формула для расчета %К:
%К=(CLOSE-MIN(LOW(%К)))/(MAX(HIGH(%К))-MIN (LOW (%К)))*100
Где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN(LOW(%К)) - наименьший минимум за число периодов %К;
MAX(HIGH(%К)) - наибольший максимум за число периодов %К.
Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D=SMA(%К,N)
Где:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.
Следует заметить: как и все осцилляторы, Стохастики хорошо работают на флэтах или слабонаправленных коридорах, но дают много ложных сигналов на ярко выраженных трендах.
Варианты работы индикатора Stochastic Oscillator.
Divergence. Уровни перекупленности (overbought) и перепроданности (oversold). Самые лучшие результаты в боковом тренде.
Сильно опережающий индикатор.
Уровни перекупленности и перепроданности используются в боковом тренде. Divergence используется для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиций.
Точки пересечения %К и %D можно использовать в трендовом рынке, только при совпадении сигналов индикатора и направления тренда.
Особенности анализа стохастиков:
- пересечение %К и %D может являться хорошим сигналом для сделки;
- два подряд разнонаправленных пересечения говорят, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего, причем более сильного, движения цены;
- сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %К и %D - 70-80 (30-20);
- быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх - покупка;
- быстрая пересекает медленную сверху вниз - продажа;
- направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда;
- линии разнонаправлены - непонятная ситуация.
Полезные заметки:
-
Трендовый индикатор Ишимоку Кинко Хайо.
Японский аналитик Хосода, печатающийся под псевдонимом Санждин Ишимоку, решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? -
Технический индикатор RSI.
Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strenght Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-и - периодный вариант. -
Полосы Боллинджера Bollinger Bands.
Полосы Боллинджера Bollinger Bands (ВВ) - это канал с шириной пропорциональной стандартному среднеквадратическому отклонению цен. Рассчитывается n-периодная ЕМА. Вычитая из цен закрытия каждого дня соответствующее значение ЕМА, получаем отклонения от средней каждого дня.